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一、换手率达到5%以上，价格走势很强的股票可以做t；
二、波动率指标ROC高于3%，价格波动空间大，适合高抛低买；
三、波动率指标ROC低于3%时，价格走势比较平稳，做t的机会比较少，即使做t盈利也不会过高。
股票做t常见的方法技巧是正t和倒t。两者区别在于买卖顺序不同。下面我们就一起来看看股票做t的两种常见方式：
1.正t
股票做正t就是指先买后卖，投资者手里持有该股票，在股市开盘之后，当手中持有的股票价格下跌到低点的时候，投资者可以趁价格低时再买入1000股，那么当这只股票的价格在当天达到高点的时候，就可以立即将买入的1000股卖出，这样就赚取了当日当日买入的1000股的股票差价收益，而我们手中持有的股票总数还是和之前一样没有变化。
2.倒t
倒t就是指投资者先卖后买。投资者手中持有该股票，投资者经分析预计该股票的价格可能会大跌，于是就可以选择在股票价格比较高的时候先卖出部分，比如先卖出1000股，然后待股票价格下跌之后，投资者再用低价买入1000股，这样我们手中持有的股票总量并没有变化，但在这个交易的过程中就获得了收益。
之所以存在做t这种情况，是因为我国的股票市场采用的是t+1 的交易制度，即今天买进的股票到明天才可以卖出，这种交易制度虽然可以防止股市过度投机，有利于股市稳定，但是在股票市场当中，一只股票在一天当中出现大涨大跌的情况比较常见，如果投资者手中持有的股票在今天大跌，那么按照正常的t+1交易制度，只能等到下一个交易日才可以卖出，而做t则可以实现当天卖出，这样就可以及时止损。同样的，若投资者持有的股票到当天某一个时段达到最高值时，通过做t的方式将股票卖出后就可以实现最佳收益。
正t和倒t两种做t方法相比较，股票正t的做法要容易一些，因为做倒t需要投资者具备较强的股市分析能力，否则不仅无法赚取收益还可能出现较多亏损。另外并不是每个投资者都适合做t，由于我国股市实行的是t+1交易制度，所以要想做t，投资者还需要具备较强的经济实力，有足够的资金才可以做t。
50ETF期权波动率三大运动方式
一、做空波动率策略
期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小，从而无法覆盖买入个股期权的成本时使用的策略，査期权举出比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。
做空波动率策略的大优势是胜率相对较高，盈利曲线更为稳健。因此，虽然做空波动率策略的潜在收益有限，但是仍然是很好的策略选择，而且能够和CTA策略形成良好互补，实现净值曲线的优化。
二、进阶波动率策略
期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。
三、做多波动率策略
期权做多波动率的策略主要是指预期未来标的价格会大幅波动或者波动程度趋于放大，从而能够覆盖买入期权的成本时使用的策略，比较常见的是买入跨式策略和买入宽跨式策略。
做多波动率策略的大优势是损失有限，潜在的获利空间不可估量，获利时还可能享受较高的杠杆效应。但是，由于标的价格更多的时候呈现振荡或者小幅波动，无法战胜时间价值的衰减和波动率的下降，做多波动率策略常常要承受很长时间的浮动亏损。
什么是期权波动率，如何计算？
隐含波动率是期权市场投资者对未来标的资产实际波动率的预期，这种预期已经反映在期权的定价过程中。理论上，获取隐含波动率并不复杂，因为期权定价模型提供了期权价格与五个基本参数（标的资产价格St、行权价X、无风险利率r、剩余到期时间T-t和波动率σ）之间的定量关系。
只需将其中前四个基本参数和期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就能解出唯一的未知量σ，即隐含波动率的大小。因此，隐含波动率可以被理解为市场对实际波动率的预期。
期权定价模型需要期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当前时期，它是一个未知量，因此，我们通常使用历史波动率的估计值作为预测波动率。
更精确的方法是采用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，通过定量资料和新的实际价格资料的分析，不断调整和修正，以确定最终的波动率值。
来源：期权酱
波动率对期权的影响
波动率是影响期权价格的一个重要因素，在布莱克-斯科尔斯期权定价公式中是关键角色。计算期权的理论价格时，通常使用标的资产的历史波动率：波动率增加，期权理论价格升高；波动率减小，期权理论价格降低。波动率对期权价格具有正向影响。
对于期权的买方，购买期权已经确定了成本，标的资产波动率的增加将提高标的资产价格偏离执行价格的可能性，从而增加了潜在收益。因此，买方愿意支付更高的权利金购买期权。
对于期权的卖方，标的资产波动率的增加意味着承担更大的价格风险，因此卖方需要收取更高的权利金作为补偿。相反，标的资产波动率的减小会降低期权买方可能获得的潜在收益，同时降低卖方的价格风险，因此期权价格较低。
标的资产的波动率对期权价格的影响是双向的，反映了市场对未来波动性的预期，决定了期权买卖双方在交易中的态度和定价。
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